Сравнение SCHG с QDVE.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 26.32%/yr for QDVE.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 18.53% против 26.32% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 51.25%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам SCHG и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 22.62% | 24.17% | 37.76% | 59.01% | -29.92% | 35.19% | 42.37% | 50.61% | -1.81% | 38.11% |
Correlation
The correlation between SCHG and QDVE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between SCHG and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
QDVE.DE
Сравнение SCHG c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.13 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 9.51 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.53 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и QDVE.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.62% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -16.47% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -26.14% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -33.62% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -33.62% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.24% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.95% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и QDVE.DE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.19% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 15.24% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 20.38% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 23.40% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.02% | -0.44% |
Сравнение комиссий SCHG и QDVE.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и QDVE.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and QDVE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор