PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с FMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с FMUB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. SCHF is passively managed, while FMUB is actively managed. Over the past year, SCHF returned 31.75% vs 6.87% for FMUB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 1.73%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

FMUB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и FMUB

2026 (YTD)2025
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%36.39%
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		1.73%4.69%

Correlation

The correlation between SCHF and FMUB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с FMUNFMUB с VTEBFMUB с MUBFMUB с FDVVFMUB с FTABXFMUB с FXAIXFMUB с FZILX

Доходность на риск

SCHF vs. FMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c FMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFFMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.56

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.74

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.84

-0.69

SCHF vs. FMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMUB равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и FMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FMUB

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFFMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-2.74%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.49%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.26%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.48%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.63%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FMUB

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFFMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

0.90%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

2.02%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

2.67%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

3.65%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

3.65%

+13.59%

Сравнение комиссий SCHF и FMUB

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FMUB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FMUB

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FMUB в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.43%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and FMUB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to FMUB (0.90%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs FMUB's -2.74%.

On 1-year performance, SCHF leads with 31.75% vs 6.87% for FMUB. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 31.75% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.

FMUB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.96% for SCHF.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.30% for FMUB.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и FMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор