Сравнение SCHB с IBIG
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHB returned 28.36% vs 4.94% for IBIG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 1.49%.
SCHB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.22%
IBIG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHB и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.59% | 16.94% | 23.93% | 9.53% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.49% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
Correlation
The correlation between SCHB and IBIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. IBIG — Ранг доходности на риск
SCHB
IBIG
Сравнение SCHB c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.68 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 12.04 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и IBIG
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -3.21% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -1.35% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.58% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.77% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.41% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и IBIG
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.71% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 1.71% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 2.58% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 4.27% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 4.27% | +14.09% |
Сравнение комиссий SCHB и IBIG
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и IBIG
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IBIG в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and IBIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (4.85%) compared to IBIG (0.71%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs IBIG's -3.21%.
On 1-year performance, SCHB leads with 28.36% vs 4.94% for IBIG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.36% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.01% for SCHB.
SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.10% for IBIG.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор