PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		-3.30%16.36%16.62%17.14%-2.01%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCHAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SCHAX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.30%
1 год
15.02%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.72%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SCHAX:
SCHAX с SCHGSCHAX с SCHASCHAX с SCHDSCHAX с VOOSCHAX с FXAIXSCHAX с AOASCHAX с FSKAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SCHAX и FRGAX

SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SCHAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHAX
Ранг доходности на риск SCHAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.96

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.27

-0.91

Корреляция

Корреляция между SCHAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHAX и FRGAX

Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHAX
Franklin Multi-Asset Growth Fund		11.44%11.06%6.23%5.47%8.83%7.37%4.95%5.78%6.27%11.21%4.27%11.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHAX и FRGAX

Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-11.77%

-43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.53%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.02%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-1.62%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHAX и FRGAX

Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.51%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.04%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.09%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.33%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

10.33%

+4.56%