PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGVX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGVX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

SCGVX управляется Sands Capital. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности SCGVX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGVX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund		-14.29%10.68%15.64%31.49%-43.49%9.56%49.33%29.89%-2.97%38.38%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCGVX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции SCGVX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.98% соответственно.

SCGVX

1 день
4.01%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-15.17%
1 год
0.49%
3 года*
7.30%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
9.26%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sands Capital Global Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с SCGVX:
SCGVX с VOOSCGVX с MFWIXSCGVX с SSGLXSCGVX с VGPMXSCGVX с ARTHXSCGVX с CAEIXSCGVX с CSUAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий SCGVX и GLIFX

SCGVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

SCGVX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGVX
Ранг доходности на риск SCGVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGVX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGVXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.28

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.90

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.78

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

11.41

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGVX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGVX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGVX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGVXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.28

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.15

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между SCGVX и GLIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGVX и GLIFX

Дивидендная доходность SCGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund		54.33%46.57%9.14%0.00%0.00%13.05%3.34%5.97%9.05%0.23%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок SCGVX и GLIFX

Максимальная просадка SCGVX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGVX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGVXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-29.65%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-9.00%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-17.15%

-36.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.96%

-29.65%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-6.13%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-3.35%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.19%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGVX и GLIFX

Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SCGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGVXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.77%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

7.40%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

10.73%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

10.71%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

13.25%

+9.63%