PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGVX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGVX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SCGVX управляется Sands Capital. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGVX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGVX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund		-14.29%10.68%15.64%31.49%-43.49%9.56%49.33%29.89%-2.97%22.08%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SCGVX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SCGVX

1 день
4.01%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-15.17%
1 год
0.49%
3 года*
7.30%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
9.26%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sands Capital Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SCGVX:
SCGVX с VOOSCGVX с MFWIXSCGVX с GLIFXSCGVX с SSGLXSCGVX с VGPMXSCGVX с ARTHXSCGVX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SCGVX и GCCHX

SCGVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

SCGVX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGVX
Ранг доходности на риск SCGVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGVX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGVXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.55

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.20

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.57

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

16.21

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGVX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGVX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGVX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGVXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.55

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCGVX и GCCHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGVX и GCCHX

Дивидендная доходность SCGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCGVX
Sands Capital Global Growth Fund		54.33%46.57%9.14%0.00%0.00%13.05%3.34%5.97%9.05%0.23%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SCGVX и GCCHX

Максимальная просадка SCGVX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGVX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGVXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-54.32%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-14.89%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-54.32%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-9.81%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-14.11%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

4.20%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGVX и GCCHX

Текущая волатильность для Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) составляет 8.06%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SCGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGVXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.28%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

17.44%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

27.93%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

26.92%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

25.23%

-2.35%