PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с RPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		-1.77%7.23%5.38%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью -1.77%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

RPIEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.20%
1 год
3.53%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с SUBFXRPIEX с AFLIXRPIEX с DCAIXRPIEX с PMOTX

Сравнение комиссий SCFZX и RPIEX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPIEX в 0.71%.

RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXRPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

1.06

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

1.62

+7.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.22

+2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.17

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

4.32

+20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXRPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.06

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.26

+2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Корреляция

Корреляция между SCFZX и RPIEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и RPIEX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности RPIEX в 10.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		10.84%10.00%4.95%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и RPIEX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и RPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-9.59%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.34%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-9.59%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.34%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.59%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.91%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и RPIEX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.13%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

3.29%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

3.97%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

4.84%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.14%

-0.76%