Сравнение SCEP с TSPY
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - SCEP is a Equity Hedged fund actively managed by Sterling Capital, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.58%.
SCEP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.22% | -0.50% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.58% | -0.35% |
Correlation
The correlation between SCEP and TSPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение SCEP c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и TSPY
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -18.02% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.71% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.48% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 12.31% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 15.94% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 15.94% | -5.40% |
Сравнение комиссий SCEP и TSPY
SCEP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и TSPY
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TSPY в 13.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.83% | 0.38% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.95% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and TSPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.95%, compared with 3.83% for SCEP.
SCEP is categorized as Equity Hedged, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Sterling Capital and TappAlpha. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор