Сравнение SCDV с FESM
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 3.09% | -6.38% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 17.88% | -6.32% |
Correlation
The correlation between SCDV and FESM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SCDV and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. FESM — Ранг доходности на риск
SCDV
FESM
Сравнение SCDV c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.61 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 16.60 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.48 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.29 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и FESM
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -26.93% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.18% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.79% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.82% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и FESM
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SCDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.64% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.32% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.98% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.26% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.26% | -2.07% |
Сравнение комиссий SCDV и FESM
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и FESM
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FESM в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and FESM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESM has higher volatility (5.64%) compared to SCDV (5.16%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs FESM's -26.93%.
On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 14.53% for SCDV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.52% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.28% for FESM.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор