Сравнение SCDV с ASCE
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 1.22% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between SCDV and ASCE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SCDV
ASCE
Сравнение SCDV c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.92 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и ASCE
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -9.22% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.38% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.10% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.25% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.25% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.25% | -0.06% |
Сравнение комиссий SCDV и ASCE
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и ASCE
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and ASCE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SCDV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Allspring. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор