Сравнение SCDS с CVSM
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.85%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 8.21% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between SCDS and CVSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. CVSM — Ранг доходности на риск
SCDS
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCDS c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDS | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDS и CVSM
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -3.36% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.33% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.01% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 11.11% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 11.11% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 11.11% | +9.87% |
Сравнение комиссий SCDS и CVSM
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и CVSM
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.91% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCDS and CVSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
SCDS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: JPMorgan and CresAlta. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор