Сравнение SCDL с AVGG
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SCDL is passively managed, while AVGG is actively managed. Over the past year, SCDL returned 50.97% vs 161.88% for AVGG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно ниже, чем у AVGG с доходностью 71.17%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и AVGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 8.75% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | 91.29% |
Correlation
The correlation between SCDL and AVGG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. AVGG — Ранг доходности на риск
SCDL
AVGG
Сравнение SCDL c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | AVGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.03 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 6.75 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.90 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.52 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и AVGG
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -53.77% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -53.77% | +43.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.88% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -17.71% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 24.09% | -20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и AVGG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 5.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 23.84% | -18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 61.82% | -47.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 86.10% | -64.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 84.79% | -55.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 84.79% | -55.90% |
Сравнение комиссий SCDL и AVGG
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и AVGG
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and AVGG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGG has higher volatility (23.84%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs AVGG's -53.77%.
On 1-year performance, AVGG leads with 161.88% vs 50.97% for SCDL. On fees, AVGG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 161.88% return vs 50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
AVGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for SCDL.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.76% for AVGG.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор