PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и WBREOX

2026 (YTD)2025
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%15.01%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий SCDGX и WBREOX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

SCDGX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.47

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.79

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между SCDGX и WBREOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и WBREOX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и WBREOX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-19.07%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.12%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.23%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-2.87%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.98%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и WBREOX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.34%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.66%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

20.07%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.52%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.52%

-1.14%