Сравнение SCDGX с RRRRX
SCDGX (DWS Core Equity Fund) and RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while RRRRX is a REIT fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.65%/yr vs 5.54%/yr for RRRRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for RRRRX.
Доходность
Сравнение доходности SCDGX и RRRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDGX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции RRRRX по среднегодовой доходности: 14.65% против 5.54% соответственно.
SCDGX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.65%
RRRRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам SCDGX и RRRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 10.80% | 16.32% | 20.01% | 25.55% | -15.61% | 25.54% | 16.14% | 35.68% | -6.06% | 21.52% |
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 17.50% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
Correlation
The correlation between SCDGX and RRRRX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SCDGX and RRRRX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDGX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск
SCDGX
RRRRX
Сравнение SCDGX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDGX | RRRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.15 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDGX и RRRRX
Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и RRRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDGX | RRRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -74.05% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.21% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -18.46% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -34.31% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -41.14% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -12.51% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.68% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDGX и RRRRX
Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 3.17%, в то время как у DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDGX | RRRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.26% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.02% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.88% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.60% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.69% | -2.32% |
Сравнение комиссий SCDGX и RRRRX
SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RRRRX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDGX и RRRRX
Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности RRRRX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 1.86% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
SCDGX DWS Core Equity Fund | 9.44% | 10.50% | 9.11% | 5.12% | 9.28% | 14.09% | 6.70% | 8.88% | 14.12% | 6.15% | 6.92% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
SCDGX and RRRRX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRRRX has higher volatility (5.26%) compared to SCDGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs RRRRX's -74.05%.
SCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDGX и RRRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор