Сравнение SCDGX с DCUIX

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у DCUIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции DCUIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DCUIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCUIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCDGX и DCUIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности DCUIX в 11.31%

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и DCUIX.

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.