PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDGX с DCUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDGX (DWS Core Equity Fund) and DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 15.11%/yr vs 10.47%/yr for DCUIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for DCUIX.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у DCUIX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции DCUIX по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.47% соответственно.

SCDGX

1 день
-0.05%
1 месяц
6.28%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.54%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.11%

DCUIX

1 день
0.25%
1 месяц
7.13%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.67%
1 год
32.84%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDGX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		12.07%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		9.99%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Correlation

The correlation between SCDGX and DCUIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г.

0.84

The correlation between SCDGX and DCUIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCINXDCUIX с SCGSXDCUIX с AAAAXDCUIX с SEMGXDCUIX с KDHAX

Доходность на риск

SCDGX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXDCUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.00

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.95

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

17.57

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCUIX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и DCUIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и DCUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDGXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-41.94%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.89%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-19.33%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-23.99%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-41.94%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-6.80%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.94%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и DCUIX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDGXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.52%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.23%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.33%

+0.07%

Сравнение комиссий SCDGX и DCUIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DCUIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и DCUIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности DCUIX в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		10.14%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.49%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Часто задаваемые вопросы

SCDGX and DCUIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.23%) compared to DCUIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs DCUIX's -41.94%.

DCUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDGX и DCUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор