PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с MPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с MPV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Barings Participation Investors (MPV).

SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности SCD и MPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Barings Participation Investors (MPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и MPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
MPV
Barings Participation Investors		7.87%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции MPV по среднегодовой доходности: 13.05% против 9.92% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

MPV

1 день
4.00%
1 месяц
-9.36%
С начала года
7.87%
6 месяцев
-11.37%
1 год
5.34%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Barings Participation Investors

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с PCNMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с SCHDMPV с ADXMPV с USA

Доходность на риск

SCD vs. MPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c MPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDMPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.21

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.36

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.35

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. MPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPV равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и MPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDMPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между SCD и MPV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и MPV

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности MPV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
MPV
Barings Participation Investors		8.63%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%

Просадки

Сравнение просадок SCD и MPV

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и MPV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDMPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-54.02%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-19.76%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-22.63%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-54.02%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-13.45%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.73%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

5.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и MPV

Текущая волатильность для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) составляет 5.14%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDMPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.75%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.50%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

25.82%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.99%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

25.79%

-2.45%