Сравнение SCCO с CIEN
SCCO (Southern Copper Corporation) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. SCCO operates in Copper (Basic Materials), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SCCO returned 25.95%/yr vs 36.28%/yr for CIEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCCO и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCO показывает доходность 22.20%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 99.54%. За последние 10 лет акции SCCO уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 25.95% против 36.28% соответственно.
SCCO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 24.30%
- 1 год
- 89.39%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 25.95%
CIEN
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- 99.54%
- 6 месяцев
- 119.17%
- 1 год
- 541.74%
- 3 года*
- 124.31%
- 5 лет*
- 50.68%
- 10 лет*
- 36.28%
Сравнение доходности по годам SCCO и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCO Southern Copper Corporation | 22.20% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 50.79% |
CIEN Ciena Corporation | 99.54% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between SCCO and CIEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between SCCO and CIEN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCCO:
$140.08B
CIEN:
$68.28B
SCCO:
$6.04
CIEN:
$3.01
SCCO:
28.24
CIEN:
154.94
SCCO:
9.64
CIEN:
12.19
SCCO:
11.88
CIEN:
23.61
SCCO:
$14.55B
CIEN:
$5.57B
SCCO:
$6.04B
CIEN:
$2.40B
SCCO:
$8.80B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCO vs. CIEN — Ранг доходности на риск
SCCO
CIEN
Сравнение SCCO c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCO | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 21.37 | -18.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 100.03 | -91.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 8.23 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SCCO и CIEN
Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -99.51% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -25.57% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.69% | -45.51% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -49.54% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.83% | -49.54% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -55.41% | +34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -87.11% | +65.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 5.45% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCO и CIEN
Текущая волатильность для Southern Copper Corporation (SCCO) составляет 17.80%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что SCCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 25.17% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 55.99% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.68% | 66.51% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.72% | 48.49% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 44.33% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCO и CIEN
Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCCO Southern Copper Corporation | 2.14% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCCO и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCCO и CIEN
SCCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SCCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
SCCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
SCCO and CIEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (25.17%) compared to SCCO (17.80%). In terms of maximum drawdown, SCCO dropped -78.60% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCO и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор