Сравнение SCAUX с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.37% соответственно.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и CII
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
SCAUX vs. CII — Ранг доходности на риск
SCAUX
CII
Сравнение SCAUX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.56 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 11.66 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и CII составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и CII
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и CII
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -56.43% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.76% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -22.32% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -40.56% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -7.53% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -6.21% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.21% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и CII
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.67% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 12.84% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 20.10% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.02% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.46% | -3.10% |