Сравнение SCA с AMDL
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SCA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). SCA is actively managed, while AMDL is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCA и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDL
- 1 день
- 15.86%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- 286.99%
- С начала года
- 347.72%
- 1 год
- 577.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 53.56%
Сравнение доходности по годам SCA и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 4.07% |
Correlation
The correlation between SCA and AMDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. AMDL — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение SCA c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и AMDL
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -88.63% | +61.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -15.87% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -46.72% | +33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 138.20% | -88.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 119.49% | -70.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 119.49% | -70.09% |
Сравнение комиссий SCA и AMDL
И SCA, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и AMDL
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and AMDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCA and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
SCA has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for AMDL.
SCA is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SCA и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор