PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0Y.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и WDTE.DE


2026 (YTD)202520242023
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
-2.16%29.31%22.30%10.09%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.


SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий SC0Y.DE и WDTE.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SC0Y.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0Y.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.57

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.92

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

3.79

-1.11

SC0Y.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0Y.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и WDTE.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и WDTE.DE

Ни SC0Y.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и WDTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SC0Y.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-28.19%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-15.79%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-13.24%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.06%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.71%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и WDTE.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 5.11% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SC0Y.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

14.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

23.01%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

21.53%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.53%

-1.59%