Сравнение SC0Y.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
SC0Y.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.16% | 29.31% | 22.30% | 10.09% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 11.31%
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Y.DE и WDTE.DE
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
WDTE.DE
Сравнение SC0Y.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 3.79 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SC0Y.DE и WDTE.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и WDTE.DE
Ни SC0Y.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -28.19% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -15.79% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -13.24% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.06% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.71% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и WDTE.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 5.11% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.99% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.26% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 23.01% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 21.53% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.53% | -1.59% |