PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с INDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).

SC0Y.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.43% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с ZPDF.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и INDA.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INDA.DE в 0.30%.

INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEINDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.50

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.96

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.44

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.39

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа INDA.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.50

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.21

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и INDA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и INDA.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

TTM20252024202320222021202020192018
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и INDA.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и INDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-70.13%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.26%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-27.77%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-55.08%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-9.27%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-26.75%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.22%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.43%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

16.39%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

24.86%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

23.87%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

26.58%

-6.64%