Сравнение SC0U.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
SC0U.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -4.91% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 18.78% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции SC0U.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 18.63% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 39.35%
- 5 лет*
- 26.96%
- 10 лет*
- 13.19%
SMLD.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0U.DE и SMLD.DE
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
SMLD.DE
Сравнение SC0U.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.00 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.21 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.35 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 0.68 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.00 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SC0U.DE и SMLD.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и SMLD.DE
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.68% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0U.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -73.78% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.88% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -22.99% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -70.79% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -4.89% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -17.92% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 7.52% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и SMLD.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 4.54% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 23.44% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 29.18% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.67% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 34.79% | -9.10% |