PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0U.DE с IUS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и IUS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и IUS2.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-23.10%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
-2.29%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью -2.29%.


SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

IUS2.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
5.57%
1 год
15.08%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SC0U.DE и IUS2.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.


Доходность на риск

SC0U.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0U.DEIUS2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.54

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.86

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.01

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

2.93

+4.64

SC0U.DE vs. IUS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IUS2.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и IUS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0U.DEIUS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.54

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и IUS2.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и IUS2.DE

Ни SC0U.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и IUS2.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и IUS2.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SC0U.DEIUS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-49.73%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-18.80%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-48.08%

+18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-9.92%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-16.45%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и IUS2.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SC0U.DEIUS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.57%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.51%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

27.79%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

27.11%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

30.31%

-4.62%