Сравнение SC0U.DE с IUS2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE).
SC0U.DE и IUS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и IUS2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и IUS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.93% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -23.10% |
IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | -2.29% | 8.89% | 33.51% | -6.27% | -14.40% | 53.00% | -20.33% | 37.52% | -20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью -2.29%.
SC0U.DE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 40.13%
- 5 лет*
- 27.22%
- 10 лет*
- 13.28%
IUS2.DE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0U.DE и IUS2.DE
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
IUS2.DE
Сравнение SC0U.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | IUS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.86 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.01 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 2.93 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.20 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SC0U.DE и IUS2.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и IUS2.DE
Ни SC0U.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и IUS2.DE
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и IUS2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0U.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -49.73% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -18.80% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -48.08% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -9.92% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -16.45% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.07% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и IUS2.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | IUS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 6.57% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 15.51% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 27.79% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 27.11% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 30.31% | -4.62% |