PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0E.DE с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0E.DE с CSSX5E.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - SC0E.DE tracks the MSCI Europe while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 10.48%/yr for CSSX5E.MI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.

Доходность

Сравнение доходности SC0E.DE и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.48% соответственно.

SC0E.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.93%
1 год
15.85%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.92%
10 лет*
9.06%

CSSX5E.MI

1 день
0.81%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0E.DE и CSSX5E.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		7.48%20.15%8.25%15.48%-9.29%24.97%-3.28%27.71%-11.02%10.40%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		7.01%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%

Correlation

The correlation between SC0E.DE and CSSX5E.MI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

0.72

Over the past year, SC0E.DE and CSSX5E.MI have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SC0E.DE:
SC0E.DE с ED3F.DESC0E.DE с XMEU.LSC0E.DE с 6PSE.DESC0E.DE с 18M2.DESC0E.DE с 5HEU.DESC0E.DE с GOOGSC0E.DE с VOO
Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L

Доходность на риск

SC0E.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0E.DE
Ранг доходности на риск SC0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0E.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0E.DECSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.55

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.46

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

4.91

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0E.DE vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0E.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSX5E.MI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0E.DE и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0E.DECSSX5E.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SC0E.DE и CSSX5E.MI

Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и CSSX5E.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0E.DECSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-38.50%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.81%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.36%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-23.56%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-38.50%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.27%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0E.DE и CSSX5E.MI

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0E.DECSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.92%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.90%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.91%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.52%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.32%

-1.96%

Сравнение комиссий SC0E.DE и CSSX5E.MI

SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0E.DE и CSSX5E.MI

Ни SC0E.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SC0E.DE and CSSX5E.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.

SC0E.DE tracks MSCI Europe, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.10% for CSSX5E.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор