PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с DX2G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0D.DE с DX2G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 9.43%/yr for DX2G.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и DX2G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции DX2G.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.43% соответственно.

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и DX2G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%

Correlation

The correlation between SC0D.DE and DX2G.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between SC0D.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE
Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE

Доходность на риск

SC0D.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DEDX2G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

2.51

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. DX2G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DX2G.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и DX2G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DEDX2G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и DX2G.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке DX2G.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и DX2G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0D.DEDX2G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-38.70%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.92%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.22%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-20.89%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.70%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.30%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.46%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.56%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и DX2G.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеют волатильность 4.94% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0D.DEDX2G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.25%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.42%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.76%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.95%

+0.32%

Сравнение комиссий SC0D.DE и DX2G.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DX2G.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и DX2G.DE

SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC0D.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.20% for DX2G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и DX2G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор