PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0C.DE returned 13.82%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0C.DE показывает доходность 7.46%, а H4ZZ.DE немного ниже – 7.20%.

SC0C.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.08%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.07%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.46%20.66%8.31%15.54%2.85%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and H4ZZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between SC0C.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с MASKXSC0C.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.54

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

4.86

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.18

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-16.46%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.94%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.68%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.23%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 4.41%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.93%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.97%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.97%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.85%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.85%

+0.14%

Сравнение комиссий SC0C.DE и H4ZZ.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и H4ZZ.DE

Ни SC0C.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SC0C.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SC0C.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор