Сравнение SC04.DE с DBC
SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 4.39%/yr vs 8.58%/yr for DBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SC04.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC04.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC04.DE показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.15%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.58% соответственно.
SC04.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.49%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 4.39%
DBC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 35.15%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам SC04.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -10.69% | 7.57% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.15% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 14.37% | -7.48% | -8.03% |
Correlation
The correlation between SC04.DE and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2009 г. | 0.13 |
The correlation between SC04.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC04.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
SC04.DE
DBC
Сравнение SC04.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC04.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.09 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.53 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC04.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.04 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SC04.DE и DBC
Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC04.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -65.73% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -8.30% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -17.61% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -29.98% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -38.20% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -5.53% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -35.97% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 4.00% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC04.DE и DBC
Текущая волатильность для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) составляет 5.37%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC04.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.20% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 16.89% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 20.75% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 19.99% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.55% | -1.58% |
Сравнение комиссий SC04.DE и DBC
SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC04.DE и DBC
SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC04.DE and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while DBC is Commodities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор