PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC03.DE с XUCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC03.DE с XUCD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE).

SC03.DE и XUCD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC03.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC03.DE и XUCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC03.DE и XUCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		-1.76%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%2.50%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-8.12%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, SC03.DE показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у XUCD.DE с доходностью -8.12%.

SC03.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.64%
1 год
-7.51%
3 года*
-6.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.93%

XUCD.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.12%
1 год
3.52%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DE

Сравнение комиссий SC03.DE и XUCD.DE

SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SC03.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC03.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC03.DEXUCD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.16

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.38

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.76

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

2.18

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC03.DE vs. XUCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC03.DE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XUCD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC03.DE и XUCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC03.DEXUCD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между SC03.DE и XUCD.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC03.DE и XUCD.DE

SC03.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SC03.DE и XUCD.DE

Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и XUCD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC03.DEXUCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-38.43%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.88%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-38.43%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-16.97%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.09%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

4.85%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SC03.DE и XUCD.DE

Текущая волатильность для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) составляет 4.68%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC03.DEXUCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.31%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

13.16%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

22.37%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

21.96%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

21.94%

-7.19%