PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC03.DE с ZPDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC03.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE).

SC03.DE и ZPDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC03.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC03.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC03.DE и ZPDS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		-1.76%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%12.87%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		8.45%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%29.96%-4.12%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SC03.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SC03.DE уступали акциям ZPDS.DE по среднегодовой доходности: 0.93% против 6.97% соответственно.

SC03.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.64%
1 год
-7.51%
3 года*
-6.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.93%

ZPDS.DE

1 день
-13.15%
1 месяц
-4.62%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.29%
1 год
-1.11%
3 года*
4.51%
5 лет*
7.30%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPY
Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с VJPU.LZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DE

Сравнение комиссий SC03.DE и ZPDS.DE

SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC03.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC03.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC03.DEZPDS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

-0.04

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.11

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.01

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.03

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC03.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC03.DE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC03.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC03.DEZPDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между SC03.DE и ZPDS.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC03.DE и ZPDS.DE

Ни SC03.DE, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC03.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и ZPDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC03.DEZPDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-23.29%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.15%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-16.54%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-23.29%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-13.15%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.14%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

5.13%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SC03.DE и ZPDS.DE

Текущая волатильность для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) составляет 4.68%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC03.DEZPDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

20.92%

-16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

22.40%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

24.59%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.85%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.23%

-0.48%