PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC03.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC03.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SC03.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC03.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC03.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC03.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		-1.76%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%12.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

SC03.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC03.DE показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SC03.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.92% соответственно.

SC03.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.64%
1 год
-7.51%
3 года*
-6.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.93%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SC03.DE и SPY

SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SC03.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC03.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC03.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.46

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.78

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.71

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.01

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC03.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC03.DE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC03.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC03.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между SC03.DE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC03.DE и SPY

SC03.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SC03.DE и SPY

Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SC03.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-55.19%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.88%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-24.50%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-33.72%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-5.44%

-21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-9.09%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

2.57%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SC03.DE и SPY

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC03.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.36%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.88%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.44%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.97%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.50%

-3.75%