Сравнение SBU3.DE с WTEI.DE
SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBU3.DE returned 12.87%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SBU3.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SBU3.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
SBU3.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 0.96%
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBU3.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 1.71% | 8.28% | 14.07% | -14.50% | 75.74% | 3.46% | -5.52% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between SBU3.DE and WTEI.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between SBU3.DE and WTEI.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU3.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
SBU3.DE
WTEI.DE
Сравнение SBU3.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBU3.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.45 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 16.42 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.11 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.89 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SBU3.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -16.73% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.00% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -15.97% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -16.73% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -1.51% | -27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -4.01% | -37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.63% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU3.DE и WTEI.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU3.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.57% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.66% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 12.64% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 13.86% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.97% | +4.43% |
Сравнение комиссий SBU3.DE и WTEI.DE
SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU3.DE и WTEI.DE
SBU3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SBU3.DE and WTEI.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
SBU3.DE is categorized as Leveraged Bonds, while WTEI.DE is Emerging Markets Equities. SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for SBU3.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор