Сравнение SBU с GMUB
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - SBU is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SBU charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for GMUB.
Доходность
Сравнение доходности SBU и GMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у GMUB с доходностью 1.70%.
SBU
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 34.45%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBU и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 34.45% | -6.03% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.70% | 0.79% |
Correlation
The correlation between SBU and GMUB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. GMUB — Ранг доходности на риск
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMUB
Сравнение SBU c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBU | GMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBU и GMUB
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и GMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -3.28% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -0.32% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.63% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и GMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.26% | 2.70% | +56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 3.27% | +55.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 3.27% | +55.99% |
Сравнение комиссий SBU и GMUB
SBU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMUB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и GMUB
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and GMUB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SBU.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for SBU.
SBU is categorized as Leveraged Equities, while GMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 0.18% for GMUB.
Подберите оптимальное распределение для SBU и GMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор