PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBTU с GLWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBTU и GLWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SBTU

1 день
8.06%
1 месяц
-46.10%
С начала года
-70.50%
6 месяцев
-82.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLWG

1 день
-2.81%
1 месяц
39.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBTU и GLWG


Correlation

The correlation between SBTU and GLWG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение SBTU c GLWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBTU vs. GLWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBTUGLWGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

7.40

-8.01

Просадки

Сравнение просадок SBTU и GLWG

Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки GLWG в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и GLWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBTUGLWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.09%

-29.53%

-61.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.38%

-12.84%

-77.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.68%

-10.74%

-57.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SBTU и GLWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBTUGLWGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.42%

150.03%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.42%

150.03%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.42%

150.03%

+11.39%

Сравнение комиссий SBTU и GLWG

SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GLWG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBTU и GLWG

Ни SBTU, ни GLWG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SBTU and GLWG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.

SBTU and GLWG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for GLWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBTU и GLWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор