PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLWG с KLAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLWG и KLAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GLWG

1 день
-2.81%
1 месяц
39.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KLAG

1 день
0.41%
1 месяц
47.07%
С начала года
156.16%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLWG и KLAG


Correlation

The correlation between GLWG and KLAG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение GLWG c KLAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLWG vs. KLAG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLWGKLAGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.40

6.15

+1.25

Просадки

Сравнение просадок GLWG и KLAG

Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки KLAG в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и KLAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWGKLAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-42.37%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

0.00%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-15.46%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLWG и KLAG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWGKLAGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.03%

108.73%

+41.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.03%

108.73%

+41.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.03%

108.73%

+41.30%

Сравнение комиссий GLWG и KLAG

И GLWG, и KLAG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLWG и KLAG

Ни GLWG, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLWG and KLAG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLWG and KLAG have the same expense ratio: 0.75% per year.

GLWG and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while KLAG tracks KLA Corporation (KLAC).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLWG и KLAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор