Сравнение SBSPX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSPX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSPX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.25% | 24.35% | 25.62% | -18.49% | 27.92% | 17.86% | 30.68% | -4.94% | 19.50% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.65% соответственно.
SBSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.32%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSPX и QUERX
SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SBSPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SBSPX
QUERX
Сравнение SBSPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSPX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.56 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.45 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 2.06 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBSPX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSPX и QUERX
Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSPX Franklin S&P 500 Index Fund | 0.82% | 0.78% | 1.11% | 0.97% | 4.08% | 5.10% | 5.99% | 5.49% | 5.96% | 3.50% | 4.08% | 2.65% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SBSPX и QUERX
Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -30.81% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.92% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -22.04% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -30.81% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.33% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -3.95% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.95% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSPX и QUERX
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.81% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 5.75% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 12.05% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.08% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.23% | +2.86% |