Сравнение SBNYX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SBNYX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 янв. 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SBNYX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBNYX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBNYX Western Asset New York Municipals Fund | -0.30% | 4.37% | 1.77% | 5.82% | -12.03% | 2.15% | 4.94% | 7.05% | 1.06% | 4.07% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SBNYX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SBNYX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.77% соответственно.
SBNYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.54%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBNYX и DMREX
SBNYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SBNYX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SBNYX
DMREX
Сравнение SBNYX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBNYX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.23 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.23 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.90 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 9.35 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.23 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.09 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBNYX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBNYX и DMREX
Дивидендная доходность SBNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBNYX Western Asset New York Municipals Fund | 3.25% | 3.94% | 3.11% | 2.65% | 2.15% | 1.75% | 2.66% | 3.56% | 3.60% | 3.61% | 3.63% | 3.70% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SBNYX и DMREX
Максимальная просадка SBNYX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBNYX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -13.22% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -0.92% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -5.33% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -13.22% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.32% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.89% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.29% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBNYX и DMREX
Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SBNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.48% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.71% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.17% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 2.47% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.14% | +1.08% |