Сравнение SBND с TAXS
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SBND charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SBND и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
SBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBND и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.91% | 2.19% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SBND and TAXS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SBND
TAXS
Сравнение SBND c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.85 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок SBND и TAXS
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -0.84% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.03% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.24% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.00% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 1.00% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 1.00% | +2.61% |
Сравнение комиссий SBND и TAXS
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и TAXS
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and TAXS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.82% for TAXS.
SBND is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Columbia and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SBND и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор