Сравнение SBND с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
SBND и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 5.10% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и FLDB
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBND vs. FLDB — Ранг доходности на риск
SBND
FLDB
Сравнение SBND c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 4.35 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 7.43 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.05 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 11.81 | -8.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 67.36 | -53.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 4.35 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.62 | -2.96 |
Корреляция
Корреляция между SBND и FLDB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и FLDB
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и FLDB
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -0.49% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.40% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.05% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и FLDB
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.28% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.68% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.05% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.33% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.33% | +2.32% |