Сравнение SBMIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SIFAX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SIFAX
Сравнение SBMIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.86 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.49 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.92 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SIFAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SIFAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SIFAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -23.62% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -3.07% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -8.32% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.35% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.65% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SIFAX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.04% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 3.93% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 5.30% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 5.50% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 5.16% | +6.78% |