Сравнение SBIT с SOEZ
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while SOEZ is actively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 6.72% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between SBIT and SOEZ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
SBIT
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBIT c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и SOEZ
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -56.14% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -47.18% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -34.12% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 70.21% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 70.21% | +26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 70.21% | +26.57% |
Сравнение комиссий SBIT и SOEZ
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и SOEZ
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SOEZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and SOEZ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.87% for SOEZ.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор