Сравнение SBIT с CBXO
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SBIT is passively managed, while CBXO is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | 73.03% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between SBIT and CBXO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. CBXO — Ранг доходности на риск
SBIT
CBXO
Сравнение SBIT c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -2.36 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и CBXO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -11.43% | -79.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -11.43% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -8.47% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 7.20% | +80.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 7.20% | +90.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 7.20% | +90.25% |
Сравнение комиссий SBIT и CBXO
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и CBXO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and CBXO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.53% for CBXO.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор