Сравнение SBIT с CBXO
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SBIT is passively managed, while CBXO is actively managed. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.36%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.93K | $49.76K | $56.72K | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | 83.49% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.36% | -8.05% |
Correlation
The correlation between SBIT and CBXO is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. CBXO — Ранг доходности на риск
SBIT
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBIT c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и CBXO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -11.51% | -79.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -11.15% | -68.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -9.04% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 6.45% | +82.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 6.45% | +89.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 6.45% | +89.43% |
Сравнение комиссий SBIT и CBXO
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и CBXO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and CBXO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.53% for CBXO.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор