PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIN.NS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBIN.NS с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SBIN.NS (State Bank of India) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SBIN.NS operates in Banks - Regional (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SBIN.NS returned 18.10%/yr vs 71.27%/yr for NVDA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBIN.NS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в State Bank of India (SBIN.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIN.NS торгуется в INR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIN.NS показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции SBIN.NS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.10% против 71.27% соответственно.

SBIN.NS

1 день
1.50%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
3.92%
С начала года
9.87%
1 год
31.06%
3 года*
22.08%
5 лет*
22.45%
10 лет*
18.10%
Всё время*
22.94%

NVDA

1 день
0.40%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
16.25%
С начала года
17.15%
1 год
32.20%
3 года*
75.57%
5 лет*
68.50%
10 лет*
71.27%
Всё время*
40.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIN.NS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIN.NS
State Bank of India		9.87%26.04%25.89%6.65%35.36%69.01%-17.62%12.79%-4.52%24.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.15%45.57%179.47%241.36%-44.92%129.97%127.89%81.43%-24.55%70.68%

Correlation

The correlation between SBIN.NS and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Bank of India

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SBIN.NS:
SBIN.NS с HDFCBANK.NSSBIN.NS с CANBK.NSSBIN.NS с NHPC.NSSBIN.NS с SUZLON.NSSBIN.NS с SJVN.NSSBIN.NS с ITC.NSSBIN.NS с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SBIN.NS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIN.NS
Ранг доходности на риск SBIN.NS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIN.NS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIN.NS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIN.NS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIN.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIN.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIN.NS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Bank of India (SBIN.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIN.NSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.89

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

3.82

-0.45

SBIN.NS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIN.NS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIN.NS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIN.NS и NVDA

Максимальная просадка SBIN.NS за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки NVDA в -81.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIN.NS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIN.NSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-81.05%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-19.48%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-37.08%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-63.08%

+39.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.49%

-63.08%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-13.05%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-27.34%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

8.44%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIN.NS и NVDA

Текущая волатильность для State Bank of India (SBIN.NS) составляет 5.52%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SBIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIN.NSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

11.26%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

28.03%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

36.23%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

51.19%

-26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

49.32%

-17.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIN.NS и NVDA

Дивидендная доходность SBIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SBIN.NS
State Bank of India		1.64%1.62%1.72%1.76%1.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.84%1.04%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBIN.NS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Bank of India и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SBIN.NS значения в INR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SBIN.NS and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIN.NS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор