Сравнение SBIN.NS с ITC.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Bank of India (SBIN.NS) и ITC Limited (ITC.NS).
Доходность
Сравнение доходности SBIN.NS и ITC.NS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIN.NS и ITC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIN.NS State Bank of India | 3.62% | 25.87% | 26.13% | 6.50% | 35.55% | 69.26% | -17.80% | 12.90% | -4.63% | 24.97% |
ITC.NS ITC Limited | -26.10% | -10.48% | 8.22% | 44.84% | 59.50% | 9.99% | -7.37% | -13.93% | 9.11% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIN.NS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ITC.NS с доходностью -26.10%. За последние 10 лет акции SBIN.NS превзошли акции ITC.NS по среднегодовой доходности: 19.17% против 6.83% соответственно.
SBIN.NS
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 19.17%
ITC.NS
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -26.10%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIN.NS vs. ITC.NS — Ранг доходности на риск
SBIN.NS
ITC.NS
Сравнение SBIN.NS c ITC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Bank of India (SBIN.NS) и ITC Limited (ITC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIN.NS | ITC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | -1.36 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | -1.82 | +4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.80 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -1.90 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIN.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.36 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBIN.NS и ITC.NS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIN.NS и ITC.NS
Дивидендная доходность SBIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ITC.NS в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIN.NS State Bank of India | 1.56% | 1.62% | 1.72% | 1.76% | 1.16% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 1.04% | 1.56% |
ITC.NS ITC Limited | 4.92% | 3.56% | 2.95% | 3.48% | 3.60% | 5.12% | 5.04% | 2.51% | 1.90% | 1.87% | 2.44% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SBIN.NS и ITC.NS
Максимальная просадка SBIN.NS за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ITC.NS в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIN.NS и ITC.NS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIN.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -55.28% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.23% | -32.46% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -39.63% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.49% | -55.28% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -38.79% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -15.00% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 13.65% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIN.NS и ITC.NS
State Bank of India (SBIN.NS) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с ITC Limited (ITC.NS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SBIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIN.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.23% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 16.05% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 18.81% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 20.04% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 23.99% | +8.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBIN.NS и ITC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Bank of India и ITC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности