PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIM.DE с SPYV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIM.DE с SPYV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE).

SBIM.DE и SPYV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и SPYV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и SPYV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		4.08%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.76%6.33%21.05%1.39%-2.70%6.51%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 3.76%.

SBIM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.37%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.49%
1 год
24.57%
3 года*
13.66%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

SPYV.DE

1 день
-13.73%
1 месяц
-1.70%
С начала года
3.76%
6 месяцев
2.79%
1 год
11.65%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с EMXC.DESBIM.DE с FRDMSBIM.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с SPYV.DE:
SPYV.DE с SPYGSPYV.DE с IAUSPYV.DE с EUNY.DESPYV.DE с DIVISPYV.DE с SPYH.DESPYV.DE с JGPI.DESPYV.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий SBIM.DE и SPYV.DE

SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.

SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Доходность на риск

SBIM.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIM.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIM.DESPYV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.45

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.84

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.10

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

5.26

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIM.DE vs. SPYV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIM.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPYV.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIM.DE и SPYV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIM.DESPYV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.45

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.16

+0.33

Корреляция

Корреляция между SBIM.DE и SPYV.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и SPYV.DE

SBIM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.90%3.96%4.01%4.96%4.71%3.21%3.29%3.59%3.58%2.96%4.34%5.98%

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и SPYV.DE

Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и SPYV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIM.DESPYV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.22%

-43.79%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.73%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.58%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-13.73%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-12.57%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и SPYV.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) составляет 7.65%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIM.DESPYV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

22.16%

-14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

22.96%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

25.81%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.81%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.81%

-2.53%