PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIM.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIM.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

SBIM.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		4.08%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

SBIM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.37%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.49%
1 год
24.57%
3 года*
13.66%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с EMXC.DESBIM.DE с FRDMSBIM.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий SBIM.DE и 18MK.DE

SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Доходность на риск

SBIM.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIM.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIM.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.94

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-1.30

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.68

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

-1.75

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIM.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIM.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIM.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIM.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.94

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между SBIM.DE и 18MK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и 18MK.DE

Ни SBIM.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIM.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.22%

-42.41%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-21.53%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.72%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-28.36%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-12.46%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

8.30%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и 18MK.DE

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIM.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.41%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.01%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.76%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.45%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.24%

-3.96%