Сравнение SBILIFE.NS с ^BSE500
SBILIFE.NS (SBI Life Insurance Company Limited) is a stock, while ^BSE500 (S&P BSE-500) is an index. Over the past 5 years, SBILIFE.NS returned 12.49%/yr vs 10.53%/yr for ^BSE500. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBILIFE.NS и ^BSE500
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBILIFE.NS показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью -6.06%.
SBILIFE.NS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам SBILIFE.NS и ^BSE500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBILIFE.NS SBI Life Insurance Company Limited | -13.15% | 46.63% | -2.77% | 16.62% | 3.14% | 32.64% | -5.96% | 61.38% | -13.77% | -1.72% |
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 9.39% |
Correlation
The correlation between SBILIFE.NS and ^BSE500 is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between SBILIFE.NS and ^BSE500 has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBILIFE.NS vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск
SBILIFE.NS
^BSE500
Сравнение SBILIFE.NS c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBILIFE.NS | ^BSE500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.38 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBILIFE.NS | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SBILIFE.NS и ^BSE500
Максимальная просадка SBILIFE.NS за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBILIFE.NS и ^BSE500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBILIFE.NS | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -38.39% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -14.86% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -18.96% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -18.96% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -8.92% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -5.95% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.53% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBILIFE.NS и ^BSE500
SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с S&P BSE-500 (^BSE500) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SBILIFE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBILIFE.NS | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.00% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 12.17% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 13.77% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.33% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 16.19% | +10.53% |
Часто задаваемые вопросы
SBILIFE.NS and ^BSE500 have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBILIFE.NS и ^BSE500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор