Сравнение SBIL с BRLN
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 3.66% for BRLN. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.33%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.33% | 2.57% |
Correlation
The correlation between SBIL and BRLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. BRLN — Ранг доходности на риск
SBIL
BRLN
Сравнение SBIL c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 1.20 | +10.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | 1.84 | +126.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | 6.54 | +775.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и BRLN
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -3.85% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.00% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.33% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.56% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и BRLN
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.51% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 2.70% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 3.32% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.78% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.78% | -3.52% |
Сравнение комиссий SBIL и BRLN
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и BRLN
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BRLN в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.31% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and BRLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.51%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs BRLN's -3.85%.
On 1-year performance, SBIL leads with 3.82% vs 3.66% for BRLN. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIL has performed better with a 3.82% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 3.55% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Simplify and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.55% for BRLN.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор