PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.96% соответственно.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с DEMIXSBEMX с ESCIX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий SBEMX и SSKEX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.55

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.57

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

9.74

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между SBEMX и SSKEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и SSKEX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и SSKEX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-39.23%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.44%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-37.16%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-39.23%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-11.03%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.46%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и SSKEX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.77%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.06%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.41%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.11%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.09%

-0.83%