PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%34.96%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий SBEMX и FERGX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.86

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.27

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

9.03

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между SBEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и FERGX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и FERGX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-39.27%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.32%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-37.18%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-10.52%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-14.56%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и FERGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) составляет 9.06%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.62%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.94%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.84%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.85%

-1.59%