Сравнение SBEMX с EFEIX
SBEMX (Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SBEMX returned 12.84%/yr vs 7.04%/yr for EFEIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEMX charges 1.23%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.04% соответственно.
SBEMX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 28.79%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 12.84%
EFEIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам SBEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 28.79% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -17.07% | 36.08% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 1.78% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SBEMX and EFEIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between SBEMX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
SBEMX
EFEIX
Сравнение SBEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.29 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 3.85 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 1.26 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и EFEIX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -40.50% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.62% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -11.62% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -20.83% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -40.50% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.50% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -12.28% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.89% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и EFEIX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.33% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 10.19% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.92% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 9.99% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 11.04% | +5.47% |
Сравнение комиссий SBEMX и EFEIX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и EFEIX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности EFEIX в 11.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.18% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.14% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBEMX and EFEIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBEMX has higher volatility (8.10%) compared to EFEIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SBEMX dropped -41.05% vs EFEIX's -40.50%.
SBEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBEMX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор